Credit Risk Manager Modelare

Misiune

• Dezvoltarea de metodologii, modele si instrumente specifice de risc de credit
• Implementarea cerintelor Basel (referitoare la Pillar II
• Implementarea cerintelor IFRS9 (referitoare la parametri)

Responsabilitati

• Dezvolta metode de analizare a portfoliului de credite;
• Efectueaza analize de portofoliu (pe segmente, pe produse de creditare, concentrari etc.) din perspectiva riscului de credit, raporteaza si propune modificari in abordarea de risc, cand se considera necesar;
• Participa la definirea unor metodologii consistente de identificare a evenimentelor de default;
• Participa la dezvoltarea bazelor de date specifice necesare in vederea dezvoltarii de noi modele de analiza a parametrilor de risc de credit (ex: PD, LGD, EAD) inclusiv verificarea calitatii informatiei cuprinse in diverse baze de date utilizate in cadrul activitatii;
• Participa la dezvoltarea si implementarea instrumentelor specializate de risc de credit la nivelul bancii, inclusiv recalibrarea si ajustarea modelelor de parametri de risc ca urmare a rezultatelor procesului recurent de monitorizare / validare, fiind implicat activ in :

• Participa la elaborarea specificatiilor metodologice privind implementarea parametrilor de risc in sistemele IT;
• Ofera suport pentru intelegerea si formalizarea cadrului metodologic al modelelor de calculatie privind cerinta de capital economic pentru riscul de credit;

• Se asigura ca toate rapoartele/ proiectele/ sarcinile alocate sunt intocmite cu acuratete si in conformitate cu termenele agreate;

Cerinte

• Studii universitare economice
• Minim 4/2 ani de experienta bancara/ modelarea riscului
• Cunostinte avansate limba engleza
• Cunoasterea legislatiei in vigoare cu impact asupra activitatii departamentului (reglementari din domeniul bancar, inclusiv EBA, Basel II, III)
• Cunostinte de analiza statistica si modelare de risc